Bollinger Bands®는 외환 거래에서 어떻게 사용됩니까?
Bollinger Bands는 forex를 비롯한 모든 시장의 기술 분석가와 거래자들에게 인기가 있습니다. 통화 거래자는 이익을 향한 점진적인 움직임을 기대하기 때문에 변동성을 인식하고 변화를 빠르게 추동하는 것이 중요합니다. Bollinger Bands는 변동성의 변화를 알리는 데 도움을줍니다. 많은 통화 쌍과 같이 일반적으로 일정한 범위의 보안을 위해 Bollinger Bands는 구매 및 판매에 대한 상대적으로 명확한 신호 역할을합니다. 이것은 스톱 아웃과 실망스러운 손실을 초래할 수 있기 때문에 상인들은 볼링거 밴드와 관련하여 거래를 할 때 다른 요인을 고려합니다.
제한 설정.
첫째, 상인은 볼링거 밴드가 어떻게 구성되어 있는지 이해해야합니다. 보안상의 21 일 이동 평균과 표준 편차가 각각 2 배나 큰 상하 밴드가 있습니다. 따라서 밴드는 평균과 관련하여 가격의 변동성을 보여 주며 거래자는 두 밴드 사이의 가격 변동을 기대할 수 있습니다. 외환 거래자는 밴드를 사용하여 상한 밴드 한도의 매도 주문을하고 낮은 밴드 한도의 주문을 구매할 수 있습니다. 이 전략은 범위 패턴을 따르는 통화에서는 잘 작동하지만 브레이크 아웃이 발생하면 상인에게 비용이 많이 듭니다.
독서 휘발성.
Bollinger Bands는 평균과의 편차를 측정하기 때문에 가격 변동이 증가하거나 감소 할 때 반응하여 모양이 바뀝니다. 변동성이 증가하면 거의 항상 새로운 법선이 설정되고, 거래자는 볼린저 밴드를 사용하여 자본화 할 수 있습니다. Bollinger Bands가 낮은 가격 변동성을 나타내는 이동 평균에 수렴 할 때이를 "압박 (Squeeze)"이라고합니다. 이것은 볼링 밴드 (Bollinger Bands)가 제공 한 가장 신뢰할 수있는 신호 중 하나이며 외환 거래에서도 잘 작동합니다. 압박은 2014 년 10 월 31 일에 USD / JPY 통화 쌍에서 보였다. 일본 은행이 그것의 자극 채권 매수세 정책을 증가시킬 것이라는 소식은 추세 변화를 촉발시켰다. 상인이이 소식을 듣지 못했다고하더라도, Bollinger Band Squeeze로 추세 변화를 발견 할 수있었습니다.
백업 계획.
때로는 반응이 심하지 않고 거래자가 위쪽 및 아래쪽 볼린저 밴드에 직접 주문을 설정하여 이익을 놓칠 수 있습니다. 따라서 실망을 피하기 위해이 선 근처에서 진입 점과 종점을 결정하는 것이 좋습니다. 이 문제를 해결하기위한 또 다른 Forex 거래 전략은 상위 및 하위 채널을 생성하는 이동 평균으로부터 단 하나의 표준 편차를 배치 한 두 번째 Bollinger BAND 세트를 추가하는 것입니다. 그런 다음 구매 주문이 하위 영역에 배치되고 상위 영역의 주문을 판매하여 실행 가능성을 높입니다.
Bollinger Bands와의 통화 거래에서 사용되는 여러 가지 구체적인 전략이 있습니다 (예 : Inside Day Bollinger Band Turn Trade 및 Pure Fade Trade). 이론적으로 이들은 모두 수익성이있는 거래이지만 상인은 반드시 그 방법을 개발하여 따라야합니다.
Bollinger 밴드 전략 - 압박 무역 방법.
Squeeze는 당신이 알아야 할 Bollinger Band 전략 중 하나입니다.
오늘 저는 Bollinger Bands 전략에 대해 토론 할 것입니다. 수년에 걸쳐 나는 많은 거래 전략이오고가는 것을 보았습니다.
일반적으로 거래 전략은 특정 시장 조건에서 잘 작동하며 매우 인기가 있습니다. 시장 상황이 바뀌면 전략은 더 이상 작동하지 않으며 신속하게 현재 시장 상황에서 작동하는 다른 전략으로 대체됩니다.
존 볼링거 (John Bollinger)가 볼링 밴드 전략 (Bollinger Bands Strategy)을 발표한지 20 년이 넘었으며 그 수명에 회의적이었습니다.
나는 그것이 짧은 시간 동안 지속될 것이며 시간의 가장 인기있는 거래 전략처럼 일몰으로 사라질 것이라고 생각했다. 나는 틀렸다는 것을 인정해야하며 Bollinger Bands는 지금까지 만들어진 기술 지표에 가장 의존하게되었습니다.
볼린저 밴드는 무엇입니까?
Bollinger Bands에 익숙하지 않은 분들을 위해 그것은 단순한 지표입니다. 종가의 20 일 간 이동 평균으로 시작합니다.
상위 대역과 하위 대역은이 이동 평균 위아래로 두 표준 편차로 설정됩니다. 변동성이 확대되면 밴드는 이동 평균에서 벗어나 변동성이 축소되면 이동 평균으로 이동합니다.
많은 상인은 그들이 사용하는 시간 프레임에 따라 이동 평균 길이. 오늘의 시위를 위해 우리는 일을 단순하게 유지하기 위해 표준 설정에 의존 할 것입니다.
이 예제에서 시장의 변동성과 거래 범위에 따라 밴드가 어떻게 확장되고 축소되는지 주목하십시오. 밴드가 날마다 가격 행동 변화에 따라 동적으로 협소화되고 넓어지는 방식에 주목하십시오.
밴드 계약 및 변동성에 매일 변화를 기반으로 확장합니다.
볼린저 밴드 너비.
많은 상인들이 알지 못하는 Bollinger Bands와 함께 작동하는 하나의 추가 지표가 있습니다.
실제로 Bollinger Bands의 일부이지만 Bollinger Bands는 차트 아래가 아닌 차트에 그려지기 때문에 실제 밴드의 수식을 렌더링 할 때이 표시기를 배치 할 논리적 인 위치는 없습니다.
이 표시기는 Band-Width라고 불리며이 표시기의 유일한 목적은 상위 대역에서 낮은 대역 값을 빼는 것입니다.
이 예제에서 밴드 폭이 줄어들면 밴드 폭 표시기가 낮은 판독 값을 표시하고 밴드가 확장 될 때 판독 값이 높아지는 것을 확인할 수 있습니다.
밴드 폭은 볼린 져 밴드 표시기의 일부입니다.
한 Bollinger 밴드 전략 내 관심있어.
나는 Bollinger Bands를 수년에 걸쳐 여러 가지 방법으로 사용하여 긍정적 인 결과를 얻었습니다. 시장에서 변동성이 감소 할 때 제가 사용하는 하나의 특정 Bollinger Bands 전략은 Squeeze entry 전략입니다. 이것은 매우 간단한 전략이며 주식, 선물, 외화 및 원자재 계약에 매우 효과적입니다.
압박 전략은 오랜 기간 동안 변동성이 줄어들면 반대 반응이 일반적으로 발생하고 변동성이 다시 한번 크게 확장된다는 아이디어에 기반합니다.
변동성이 확대되면 시장은 단기간에 한 방향으로 크게 기울기 시작합니다.
Squeze는 Band-Width로 시작하여 6 개월을 낮게 유지합니다. 실제 숫자가 무엇인지는 중요하지 않습니다. 왜냐하면 거래하고자하는 시장에만 상대적이기 때문이며 그 외에는 아무 것도 없습니다.
이 예에서 IBM 주식은 6 개월 만에 가장 낮은 변동성 수준에 도달하는 것을 볼 수 있습니다. 6 개월간의 Band-Width Low Is 도달 시점에 주식 가격이 어떻게 움직이는 지 확인하십시오. 6 개월 간의 낮은 대역폭 - 폭 (Band-Width) 수준이 일반적으로 강한 방향 움직임보다 우선하기 때문에 시장을 조사 할 때입니다.
시간에 꽉 거래 범위 통지 신호가 생성됩니다.
이 예제에서 밴드 폭 너비가 6 개월이 지난 직후에 IBM 주식이 위쪽 Bollinger 밴드 바깥에서 어떻게 파열되는지 볼 수 있습니다.
이것은 매우 흔한 일이며 매일 매일주의해야합니다. 6 개월간의 Band-Width low는 강한 방향의 기세에 선행하는 훌륭한 지표입니다.
변동폭이 6 개월 미만인 순간에 상위 밴드 외부의 브레이크 아웃이 발생합니다.
다른 예시.
이 예에서는 Apple 컴퓨터가 6 개월 만에 가장 낮은 Band-Width 레벨에 도달하는 방법을 볼 수 있으며, 하루가 지나면 상단 밴드 외부에서 주식이 깨집니다. 스퀴즈 셋업을 위해 Band-Width 인디케이터를 사용할 때 매일 모니터링하려는 셋업 유형입니다.
애플은 6 개월 만에 가장 낮은 밴드 폭 판독에 도달했습니다.
Band-Width가 6 개월 낮은 수준에 도달 한 후 빠르게 증가하기 시작하는 방법에 유의하십시오. 주식 가격은 일반적으로 6 개월간의 Band-Width가 낮은 며칠 이내에 상승하기 시작할 것입니다.
휘발성과 기세는 6 개월간의 밴드 폭이 낮은 후에 상승하기 시작합니다.
마음 속에 간직 할 것들.
Squeeze는 시장 변동성, 확장 및 축소를 측정하는 가장 간단하고 효과적인 방법 중 하나입니다.
시장이 다른주기를 거치며 변동성이 6 개월 이하로 떨어지면 복귀가 보통 발생하고 변동성이 다시 한 번 상승하기 시작한다는 것을 항상 기억하십시오.
변동성이 증가하기 시작하면 일반적으로 단기간에 한 방향으로 움직이기 시작합니다.
너에게 최선을 기원한다.
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Bollinger Bands Pro : 출입구.
이 주제에는 3 개의 답글과 2 개의 목소리가 포함되어 있으며 마지막으로 Yannick에 의해 4 개월 전에 업데이트되었습니다.
나는 Bollinger Bands Pro를 구입했다.
나는 전략에서 휴식을 사용한다 :
& # 8211; 새 바 무역 = 거짓.
& # 8211; exit strategy = True를 사용하십시오.
& # 8211; Exit strategy = 반대편 Band에서 나가기.
데모 계좌에서 테스트 할 때, 생각했던 것처럼 보이지 않습니다 (pls는 첨부 파일 참조).
첨부 파일에 자세히 설명해주십시오.
감사합니다.
첨부 파일 :
차트에 첨부 된 볼링 밴드가 EA의 볼링 밴드와 동일한 설정인지 확인하십시오.
예를 들어 EA의 기간이 20으로 설정되고 차트의 표시기가 16으로 설정된 경우 EA에서 연 거래가 차트에 표시된 지표와 일치하지 않습니다.
디스플레이에 표시기를 그리는 데 정확히 EA 설정을 사용했습니다.
차트에서 그리는 전략을 교환하려면 reverseOnOppositeSignal을 true로 설정하여 BreakOut 전략을 시도해야합니다.
비주얼 모드에서 전략 테스터를 사용하여 전략에 대해 선택할 설정을 테스트합니다.
그러나 스크린 샷에 걸린 무역은 이상합니다. 설정을 공유해 주시겠습니까?
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I. 무역 전략.
개발자 : John Bollinger (Bollinger Bands®). 컨셉 : Bollinger Bands를 기반으로 한 트렌드 - 트레이드 트레이딩 전략. 연구 목표 : 3 상 모델 (장 / 단 / 중립)의 성능 검증. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 무역 설정 : 긴 거래 : [i - 1] & gt; Upper_Band [i-1]. 짧은 거래 : Close [i - 1] & lt; Lower_Band [i-1]. 색인 : i.
현재 바. Trade Entry : Long Trades : 장황한 셋업 후에 공개 매수. 짧은 거래 : 오픈에서의 매매는 약세로 설정됩니다. 무역 출구 : 표 1. 포트폴리오 : 4 개의 주요 시장 부문 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 1980 년 이후 36 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.
II. 감도 테스트.
모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.
테스트 된 변수 : MA_Length & amp; St_Dev (정의 : 표 1) :
그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).
Std (MA_Length)는 MA_Length의 기간에 걸친 표준 편차입니다.
St_Dev는 봉투에 포함 할 표준 편차의 수입니다.
Upper_Band [i] = MA [i] + St_Dev * Std [i]
Lower_Band [i] = MA [i] - St_Dev * Std [i]
St_Dev = [0.0, 3.0], 단계 = 0.1;
짧은 거래 : Close [i - 1] & lt; Lower_Band [i-1]
짧은 거래 : 오픈에서의 매매는 약세로 설정됩니다.
Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. 긴 거래 : 매도 정지는 [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다.
St_Dev = [0.0, 3.0], 단계 = 0.1.
ATR_Stop = 6 (ATR.
평균 True 범위)
표 1 | 명세 : 무역 전략.
III. 위원회 & amp; 미끄러 져.
테스트 된 변수 : MA_Length & amp; St_Dev (정의 : 표 1) :
그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, 커미션 & 슬리피 : $ 100 라운드 턴).
IV. 등급 : Bollinger Bands & # 8211; 모멘텀 모델 | 무역 전략.
(i) 기본 Bollinger Bands 설정 (MA_Length = 20)이 최적이 아니며 낮은 거래 빈도가 선호됩니다 (즉, MA_Length> 60, 그림 1-2). (ii) 변동성 엔벨로프는 성능을 향상시킨다 (즉, St_Dev & gt; 0;도 2); (iii) 전략은 최근 하락에서 회복했다.
CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.
위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.
우리는 우리가 배운 것을 나눕니다.
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